Martedì, 28 marzo 2023
12:00 – 13:30

Fondazione Eni Enrico Mattei
Corso Magenta 63, Milano
Sala Cinema

Speaker
Prof. Luca Rossini
Università degli Studi di Milano


ABSTRACT

L’elettricità è un bene non, o parzialmente, immagazzinabile e deve essere prodotta quando e dove viene richiesta. L’impossibilità di accumulare economicamente l’elettricità e la variabilità introdotta nel sistema da nuove normative e dalla non perfetta prevedibilità dei fattori fondamentali sono elementi di incertezza che si riflettono sui prezzi dell’elettricità e sulla loro volatilità. Negli ultimi anni, le politiche energetiche mondiali hanno sostenuto, e stanno tuttora promuovendo, la generazione di energia pulita per ridurre le emissioni di carbonio e mitigare il cambiamento climatico. E’ stata studiata l’importanza delle fonti di energia rinnovabile (FER) nella modellazione e nella previsione dei prezzi orari dell’energia elettrica mediante un margine di errore costante e una volatilità variabile nel tempo. Si è scoperto che utilizzando regressori come i prezzi dei combustibili, la domanda e l’energia rinnovabile previste è essenziale per monitorare correttamente la volatilità di questi prezzi. Inoltre, si dimostra che i modelli a volatilità variabile nel tempo superano i modelli a volatilità costante sia per quanto riguarda l’adattamento del modello a campione sia per quanto riguarda le prestazioni di previsione fuori dal campione.

SPEAKER

Luca Rossini è attualmente assistente di ruolo in Statistica presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Milano. I suoi interessi di ricerca spaziano tra l’econometria e la statistica. In particolare, si interessa di metodi bayesiani applicati a modelli di serie temporali e alla teoria dei grafi e delle reti; sta inoltre lavorando a nuove tecniche bayesiane non parametriche e alla stima della matrice di covarianza.

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