Progetti
Finanziato da: Fondazione Eni Enrico Mattei
gennaio 2021 / dicembre 2021

Oil Market Econometrics

Il progetto si propone di investigare le reazioni delle economie di specifici paesi (es. paesi esportatori netti di petrolio) agli shock petroliferi. Il progetto contribuisce alla vasta letteratura esistente sull’argomento considerando le possibili nonlinearità e asimmetrie nelle reazioni agli shock rispetto al segno, alla dimensione e alla causa degli stessi, nonché allo stato in cui si trova il sistema economico al momento dello shock. L’approccio metodologico prevede l’utilizzo di un Threshold SVAR (TSVAR), dove la variabile-soglia è il livello di attività economica. I risultati preliminari ottenuti sui principali paesi esportatori netti di petrolio mostrano che le funzioni di risposta a impulso dipendono significativamente dal tipo di shock e dallo stato dell’economia. Al contrario, non sembra esserci evidenza di risposte asimmetriche rispetto al segno degli shock. È previsto che il progetto venga esteso sia nella direzione metodologica (estensione dello TSVAR a un contesto panel, utilizzo di modelli a parametri variabili nel tempo, del tipo TVSVAR), sia nella direzione economica (estensione del numero di paesi considerati).

Risultati Principali

Modellizzazione del mercato globale del petrolio; identificazione degli shock petroliferi, distinguendo tra shock di domanda, shock di offerta e shock “speculativi”; quantificazione degli effetti degli shock petroliferi su variabili economiche di singoli paesi, utilizzando gli approcci metodologici alla frontiera propri dell’econometria delle serie storiche.

Team di progetto
Responsabile del progetto
Matteo Manera
Programme Director del Programma di Ricerca "Econometrics of the Energy Transition - EET"
matteo.manera@feem.it Leggi

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